Vídeo: Por que o spread Z é útil?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 00:22
A volatilidade zero espalhar de um título informa ao investidor o valor atual do título mais seus fluxos de caixa em certos pontos da curva do Tesouro onde o fluxo de caixa é recebido. o Z - espalhar também é chamado de estático espalhar . o espalhar é usado por analistas e investidores para descobrir discrepâncias no preço de um título.
Também é importante saber se a propagação de Z mais alta é melhor?
Na prática o Z - espalhar , especialmente para obrigações de curto prazo e para Melhor títulos de qualidade de crédito, não difere muito do swap convencional de ativos espalhar . o Z - espalhar geralmente é o spread maior das duas, seguindo a lógica das taxas spot, mas nem sempre.
Além de acima, como você encontra a propagação Z? o Z - espalhar de um título é o número de pontos base (bp, ou 0,01%) que é necessário adicionar à curva de rendimento do Tesouro (ou tecnicamente às taxas futuras do Tesouro), de modo que o VPL dos fluxos de caixa do título (usando a curva de rendimento ajustada) é igual ao preço de mercado do título (incluindo juros vencidos).
Além disso, o que é propagação de G e propagação de Z?
Propagação G : a espalhar acima ou abaixo de uma taxa de títulos do governo, também conhecida como nominal espalhar . Propagação Z (volatilidade zero espalhar ): o rendimento constante espalhar sobre a curva à vista de referência, de modo que o valor presente dos fluxos de caixa corresponda ao preço do título. OAS (opção ajustada espalhar ): Propagação Z - valor da opção.
O que estou espalhando em títulos?
EU- espalhar . Da Wikipédia, a enciclopédia livre. O interpolado Espalhar ou eu- espalhar ou ISPRD de um ligação é a diferença entre seu rendimento até o vencimento e o rendimento interpolado linearmente para o mesmo vencimento em uma curva de rendimento de referência apropriada.
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