Vídeo: Você quer uma proporção de Treynor alta ou baixa?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 00:22
o Razão de Treynor é um risco / retorno medir que permite aos investidores ajustar os retornos de uma carteira ao risco sistemático. UMA relação Treynor mais alta resultado significa que um portfólio é um investimento mais adequado.
Levando isso em consideração, o que é considerado um bom índice de Treynor?
Ao usar o Proporção de Treynor , tenha em mente: Por exemplo, um Proporção de Treynor de 0,5 é melhor do que 0,25, mas não necessariamente duas vezes Boa . O numerador é o excesso de retorno da taxa livre de risco. O denominador é o Beta da carteira, ou seja, uma medida de seu risco sistemático.
Em segundo lugar, o que significa uma proporção de Treynor negativa? Um alto positivo Proporção de Treynor mostra que o investimento tem valor agregado em relação ao seu risco (dimensionado ao mercado). UMA proporção negativa indica que o investimento teve desempenho pior do que um instrumento sem risco.
Desse modo, qual é a principal diferença entre as proporções de Treynor e Sharpe?
o diferença entre as duas métricas é que o Razão de Treynor utiliza beta, ou risco de mercado, para medir a volatilidade em vez de usar o risco total (desvio padrão) como o Razão de Sharpe.
Qual proporção de Sharpe é boa?
Normalmente, qualquer Razão de Sharpe maior que 1,0 é considerado aceitável para Boa pelos investidores. UMA Razão superior a 2,0 é classificado como muito Boa . UMA Razão de 3.0 ou superior é considerado excelente.
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